Сравнение IGOV с BSV
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.46%/yr vs 1.94%/yr for BSV. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -1.46% против 1.94% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- -1.46%
- Всё время*
- 0.17%
BSV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.11M | $176.86M | $203.42M | |
| $10.69M | $16.51M | $16.37M |
Сравнение доходности по годам IGOV и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.48% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.73% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between IGOV and BSV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.45 |
Over the past year, IGOV and BSV have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. BSV — Ранг доходности на риск
IGOV
BSV
Сравнение IGOV c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.09 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.46 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BSV
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -8.54% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -1.29% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -1.53% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -8.39% | -24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -8.54% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -0.19% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -0.97% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.42% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BSV
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.47% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 1.42% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 1.72% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 2.74% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 2.38% | +6.21% |
Сравнение комиссий IGOV и BSV
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BSV
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BSV в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.03% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.42% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and BSV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.94%) compared to BSV (0.47%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs BSV's -8.54%.
On 10-year performance, BSV leads with 1.94% vs -1.46% for IGOV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.94% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
BSV has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.42% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while BSV is Short-Term Bond. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.03% for BSV.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор