PortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGOV и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.60%
32.54%
IGOV
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGOV:

0.93

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

IGOV:

1.47

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

IGOV:

1.17

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

IGOV:

0.27

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

IGOV:

1.90

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

IGOV:

4.59%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

IGOV:

9.38%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

IGOV:

-35.88%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

IGOV:

-24.42%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.85% соответственно.


IGOV

С начала года

8.82%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

4.71%

1 год

9.51%

5 лет

-2.96%

10 лет

-0.83%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.72%

5 лет

0.16%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGOV и BNDX

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGOV: 0.35%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGOV и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGOV c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGOV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGOV: 0.93
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино IGOV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGOV: 1.47
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега IGOV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGOV: 1.17
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара IGOV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGOV: 0.27
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина IGOV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGOV: 1.90
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.64
IGOV
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BNDX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BNDX в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.24%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BNDX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-2.74%
IGOV
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BNDX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
1.14%
IGOV
BNDX