Сравнение IGOV с BNDX
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.46%/yr vs 1.55%/yr for BNDX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.46% против 1.55% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- -1.46%
- Всё время*
- 0.17%
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $10.69M | $16.51M | $16.37M |
Сравнение доходности по годам IGOV и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.48% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between IGOV and BNDX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between IGOV and BNDX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. BNDX — Ранг доходности на риск
IGOV
BNDX
Сравнение IGOV c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.49 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.25 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BNDX
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -16.23% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -2.93% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -2.93% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -15.80% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -16.23% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -1.10% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -3.08% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.15% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BNDX
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.13% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 3.13% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 3.54% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 4.91% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 4.09% | +4.50% |
Сравнение комиссий IGOV и BNDX
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BNDX
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BNDX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.42% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and BNDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.94%) compared to BNDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, BNDX leads with 1.55% vs -1.46% for IGOV. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.55% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
BNDX has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.42% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while BNDX is Global Bonds. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.07% for BNDX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор