Сравнение IGOV с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
IGOV и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGOV или BNDX.
Основные характеристики
| IGOV | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.44% | -0.86% |
| Дох-ть за 1 год | -3.78% | 4.93% |
| Дох-ть за 3 года | -9.83% | -2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.42% | 0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.60% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 9.46% | 5.04% |
| Макс. просадка | -35.88% | -16.23% |
| Current Drawdown | -30.49% | -8.17% |
Корреляция
Корреляция между IGOV и BNDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BNDX
С начала года, IGOV показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -2.60% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и BNDX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGOV c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BNDX
IGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.62% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BNDX
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BNDX
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.