PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

IGOV и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.31% против 1.75% соответственно.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с PFUIX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с VWOBBNDX с FBND

Сравнение комиссий IGOV и BNDX

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

IGOV vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.85

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.19

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.01

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.10

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.61

-0.59

Корреляция

Корреляция между IGOV и BNDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BNDX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BNDX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-16.23%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.93%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-15.86%

-17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-16.23%

-19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-1.99%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-3.10%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.72%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BNDX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

1.74%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

2.29%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

3.21%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

4.81%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

4.05%

+4.53%