Сравнение LEMB с IBIT
LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LEMB returned 8.22% vs -43.61% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
LEMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.40%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEMB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.49% | 18.02% | -1.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between LEMB and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LEMB
IBIT
Сравнение LEMB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEMB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.83 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.42 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEMB и IBIT
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -52.49% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -52.49% | +46.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -52.49% | +47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -16.91% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 30.76% | -28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и IBIT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 2.09%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 13.48% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 34.60% | -29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 44.48% | -37.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 50.25% | -42.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 50.25% | -41.03% |
Сравнение комиссий LEMB и IBIT
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и IBIT
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.41% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to LEMB (2.09%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, LEMB leads with 8.22% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LEMB has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEMB has performed better with a 8.22% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.
LEMB has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for IBIT.
LEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.25% for IBIT.
LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEMB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор