Сравнение LEMB с EMHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).
LEMB и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и EMHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и EMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -5.23% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.69% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у EMHC с доходностью -1.69%.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
EMHC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и EMHC
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.
Доходность на риск
LEMB vs. EMHC — Ранг доходности на риск
LEMB
EMHC
Сравнение LEMB c EMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | EMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.01 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.18 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 8.84 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.15 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и EMHC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и EMHC
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EMHC в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.33% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и EMHC
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -28.03% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -4.37% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -3.44% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -10.22% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.08% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и EMHC
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.75% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.85% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 6.76% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 9.05% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 9.05% | +0.28% |