PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LEMB с BREM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LEMB и BREM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.


LEMB

1 день
-0.38%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.04%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.41%

BREM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и BREM


Correlation

The correlation between LEMB and BREM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares Emerging Markets Bond Active ETF

Доходность на риск

LEMB vs. BREM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BREM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c BREM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LEMBBREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

LEMB vs. BREM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEMB и BREM

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и BREM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LEMBBREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-4.54%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.58%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-0.63%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и BREM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LEMBBREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

5.61%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

5.61%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

5.61%

+3.61%

Сравнение комиссий LEMB и BREM

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BREM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и BREM

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BREM в 3.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREM
iShares Emerging Markets Bond Active ETF
3.89%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
2.40%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы


LEMB and BREM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.

BREM has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.40% for LEMB.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.50% for BREM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и BREM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор