Сравнение BREM с EMHY
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BREM is actively managed, while EMHY is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BREM и EMHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BREM показывает доходность 3.47%, а EMHY немного ниже – 3.31%.
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам BREM и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.31% | 3.28% |
Correlation
The correlation between BREM and EMHY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. EMHY — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMHY
Сравнение BREM c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и EMHY
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и EMHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -30.11% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.53% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -4.86% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и EMHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.65% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 9.11% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 10.65% | -5.23% |
Сравнение комиссий BREM и EMHY
И BREM, и EMHY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и EMHY
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EMHY в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.44% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and EMHY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM and EMHY have the same expense ratio: 0.50% per year.
EMHY has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 4.43% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BREM и EMHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор