Сравнение BREM с EMTL
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and EMTL (SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for EMTL.
Доходность
Сравнение доходности BREM и EMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у EMTL с доходностью 0.44%.
BREM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам BREM и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.77% | 2.80% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 0.44% | 1.08% |
Correlation
The correlation between BREM and EMTL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. EMTL — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMTL
Сравнение BREM c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и EMTL
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и EMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -22.91% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.39% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.81% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и EMTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 2.27% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 4.87% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 4.68% | +0.93% |
Сравнение комиссий BREM и EMTL
BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и EMTL
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EMTL в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.89% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 4.97% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and EMTL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EMTL.
EMTL has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.89% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.65% for EMTL.
Подберите оптимальное распределение для BREM и EMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор