Сравнение BREM с PMMF
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock, while PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BREM charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности BREM и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у PMMF с доходностью 2.16%.
BREM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.84K | $86.49K | $47.58K | |
| $14.03M | $13.28M | $16.02M |
Сравнение доходности по годам BREM и PMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.33% | 2.80% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 2.16% | 0.84% |
Correlation
The correlation between BREM and PMMF is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. PMMF — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMF
Сравнение BREM c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | PMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 50.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 156.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,670.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и PMMF
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -0.13% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и PMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 0.19% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 0.34% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 0.34% | +5.06% |
Сравнение комиссий BREM и PMMF
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и PMMF
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PMMF в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.92% | 1.19% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.76% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and PMMF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
BREM has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.76% for PMMF.
BREM is categorized as Emerging Markets Bonds, while PMMF is Money Market. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.20% for PMMF.
Подберите оптимальное распределение для BREM и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор