Сравнение BREM с EMLC
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BREM is actively managed, while EMLC is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.
Доходность
Сравнение доходности BREM и EMLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 0.96%.
BREM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение доходности по годам BREM и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.77% | 2.80% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0.96% | 3.11% |
Correlation
The correlation between BREM and EMLC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. EMLC — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMLC
Сравнение BREM c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и EMLC
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и EMLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -32.43% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -4.25% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -14.33% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и EMLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 7.17% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 9.14% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 9.97% | -4.36% |
Сравнение комиссий BREM и EMLC
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и EMLC
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EMLC в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.89% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.19% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and EMLC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
EMLC has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 3.89% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.30% for EMLC.
Подберите оптимальное распределение для BREM и EMLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор