Сравнение BREM с GAEM
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности BREM и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BREM на уровне 3.26% и GAEM на уровне 3.26%.
BREM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.26% | 2.74% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.26% | 2.88% |
Correlation
The correlation between BREM and GAEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. GAEM — Ранг доходности на риск
BREM
GAEM
Сравнение BREM c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 2.33 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и GAEM
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -3.84% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.20% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.52% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и GAEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 4.71% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.96% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.96% | +0.74% |
Сравнение комиссий BREM и GAEM
BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и GAEM
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GAEM в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.54% | 6.50% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and GAEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 3.91% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.76% for GAEM.
Подберите оптимальное распределение для BREM и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор