PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BREM с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BREM и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BREM на уровне 3.26% и GAEM на уровне 3.26%.


BREM

1 день
-0.21%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.26%
6 месяцев
3.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAEM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BREM и GAEM


Correlation

The correlation between BREM and GAEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Bond Active ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Доходность на риск

BREM vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BREM

GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREM c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BREM vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BREMGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

2.33

-0.57

Просадки

Сравнение просадок BREM и GAEM

Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и GAEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BREMGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.54%

-3.84%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.52%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BREM и GAEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BREMGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

4.71%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.96%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

4.96%

+0.74%

Сравнение комиссий BREM и GAEM

BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BREM и GAEM

Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GAEM в 7.54%


ПозицияTTM20252024
BREM
iShares Emerging Markets Bond Active ETF
3.91%1.19%0.00%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
7.54%6.50%3.78%

Часто задаваемые вопросы


BREM and GAEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 3.91% for BREM.

They also come from different issuers: BlackRock and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.76% for GAEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BREM и GAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор