Сравнение LEG с CL
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.62%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -11.62% против 4.55% соответственно.
LEG
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -13.83%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -11.62%
- Всё время*
- 6.58%
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам LEG и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -1.69% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between LEG and CL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.46B
CL:
$73.56B
LEG:
$1.60
CL:
$2.59
LEG:
6.70
CL:
35.53
LEG:
0.50
CL:
3.57
LEG:
1.45
CL:
510.43
LEG:
$3.03B
CL:
$20.80B
LEG:
$717.40M
CL:
$12.49B
LEG:
$433.10M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. CL — Ранг доходности на риск
LEG
CL
Сравнение LEG c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEG | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 0.90 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEG и CL
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -58.91% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -16.97% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.78% | -29.05% | -47.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -29.05% | -55.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -29.05% | -57.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -11.42% | -65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -11.24% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 9.45% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и CL
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 7.69% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 17.58% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.34% | 22.48% | +26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 19.05% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 19.86% | +20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и CL
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CL в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.87% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and CL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (10.93%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор