PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEG с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEG с CL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.64%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEG и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -11.64% против 4.21% соответственно.

LEG

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.50%
1 год
12.07%
3 года*
-29.34%
5 лет*
-25.68%
10 лет*
-11.64%

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEG и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-8.64%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between LEG and CL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$1.41B

CL:

$69.29B

EPS

LEG:

$1.60

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

LEG:

6.25

CL:

33.37

Коэффициент P/S

LEG:

0.46

CL:

3.35

Коэффициент P/B

LEG:

1.36

CL:

477.90

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.03B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$717.40M

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

LEG:

$433.10M

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leggett & Platt, Incorporated

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с CATLEG с VOOLEG с VZ
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

LEG vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEG c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.10

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.01

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.12

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-0.20

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEG vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LEG и CL

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.41%

-58.91%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-18.64%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.39%

-29.05%

-48.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-29.05%

-56.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-29.05%

-57.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.87%

-17.54%

-61.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-11.24%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

11.29%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и CL

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

7.77%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

17.27%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

21.67%

+27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.40%

18.77%

+23.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

19.74%

+20.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и CL

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		2.00%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
5.32B
(LEG) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LEG and CL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (11.27%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs CL's -58.91%.

LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEG и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор