Сравнение LEG с AWR
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and AWR (American States Water Company) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, LEG returned -11.64%/yr vs 8.51%/yr for AWR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: -11.64% против 8.51% соответственно.
LEG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -25.68%
- 10 лет*
- -11.64%
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам LEG и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -8.64% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between LEG and AWR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between LEG and AWR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.41B
AWR:
$3.01B
LEG:
$1.60
AWR:
$3.44
LEG:
6.25
AWR:
22.34
LEG:
0.46
AWR:
4.39
LEG:
1.36
AWR:
2.83
LEG:
$3.03B
AWR:
$679.25M
LEG:
$717.40M
AWR:
$303.17M
LEG:
$433.10M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. AWR — Ранг доходности на риск
LEG
AWR
Сравнение LEG c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEG | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.26 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEG | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.05 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LEG и AWR
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -37.39% | -49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -11.55% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.39% | -25.36% | -52.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -32.85% | -52.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -32.85% | -53.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -17.98% | -60.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -10.81% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 6.41% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и AWR
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 4.82% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 15.05% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 20.12% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 22.65% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 26.16% | +13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и AWR
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AWR в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.00% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and AWR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.27%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs AWR's -37.39%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор