Сравнение LEAD с SGRT
LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LEAD is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
LEAD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 14.71%
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEAD и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 15.75% | 3.30% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between LEAD and SGRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAD vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LEAD
SGRT
Сравнение LEAD c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 3.81 | -3.00 |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и SGRT
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -17.87% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.11% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAD | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 33.41% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 33.41% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 33.41% | -14.76% |
Сравнение комиссий LEAD и SGRT
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и SGRT
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.58% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEAD and SGRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
LEAD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для LEAD и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор