PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 15.50%/yr vs 15.80%/yr for RPG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции RPG немного впереди с 15.80%.

LEAD

1 день
1.54%
1 месяц
3.85%
С начала года
17.81%
6 месяцев
15.63%
1 год
27.87%
3 года*
19.17%
5 лет*
12.31%
10 лет*
15.50%

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		17.81%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between LEAD and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between LEAD and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и RPG

Секторы
LEAD
RPG

Технологии

38.4%
46.9%

Промышленность

31.9%
14.0%

Финансовые услуги

17.0%
5.3%

Здравоохранение

6.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.4%
14.7%

Энергетика

1.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

LEAD
38.4%
RPG
46.9%

Промышленность

LEAD
31.9%
RPG
14.0%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
RPG
5.3%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
RPG
6.4%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
RPG
1.1%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
RPG
14.7%

Энергетика

LEAD
1.4%
RPG
1.6%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
RPG
5.4%

Сырьевые материалы

LEAD

-

RPG
1.2%

Недвижимость

LEAD

-

RPG
1.0%

Коммунальные услуги

LEAD

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

LEAD vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.53

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.78

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

14.18

-0.54

LEAD vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и RPG

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-53.27%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.08%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-24.75%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.59%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-36.58%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.19%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-8.82%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.95%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и RPG

Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 6.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.27%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

19.21%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.24%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

23.91%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

22.91%

-4.18%

Сравнение комиссий LEAD и RPG

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и RPG

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.56%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to LEAD (6.67%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.80% vs 15.50% for LEAD. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.80% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

LEAD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.15% for RPG.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор