Сравнение LEAD с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
LEAD и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.76% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 9.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
LEAD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.14%
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и QCLR
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
LEAD vs. QCLR — Ранг доходности на риск
LEAD
QCLR
Сравнение LEAD c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.35 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.06 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 4.33 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и QCLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и QCLR
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и QCLR
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -21.77% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.22% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -8.78% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.32% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.50% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и QCLR
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.86% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 8.53% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 12.06% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 12.61% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 12.61% | +5.99% |