PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 12.16%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEAD показывает доходность 15.75%, а MFUS немного выше – 16.37%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%12.33%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between LEAD and MFUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between LEAD and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и MFUS

Секторы
LEAD
MFUS

Технологии

36.5%
21.8%

Промышленность

31.1%
12.6%

Финансовые услуги

16.2%
12.6%

Здравоохранение

5.7%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.6%

Энергетика

1.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

LEAD
36.5%
MFUS
21.8%

Промышленность

LEAD
31.1%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
MFUS
10.3%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
MFUS
10.6%

Энергетика

LEAD
1.3%
MFUS
7.0%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
MFUS
5.3%

Сырьевые материалы

LEAD

-

MFUS
2.8%

Недвижимость

LEAD

-

MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

LEAD

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

LEAD vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.63

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.77

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.41

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

18.13

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.63

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LEAD и MFUS

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-35.21%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.39%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-15.39%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-18.22%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.00%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.55%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и MFUS

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.19%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.22%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

10.72%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.03%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.35%

+1.30%

Сравнение комиссий LEAD и MFUS

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и MFUS

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and MFUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 12.16% for LEAD. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: SRN Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор