Сравнение LEAD с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Global 100 ETF (IOO).
LEAD и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.76% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.03% соответственно.
LEAD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.14%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и IOO
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
LEAD vs. IOO — Ранг доходности на риск
LEAD
IOO
Сравнение LEAD c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.09 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.18 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.38 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и IOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и IOO
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и IOO
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -55.85% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.40% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -23.52% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -31.43% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.82% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -11.34% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.61% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и IOO
Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 5.87%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.26% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 10.69% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.22% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.97% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.74% | +0.86% |