PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 18.15%/yr for ILCG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 14.71% против 18.15% соответственно.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between LEAD and ILCG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between LEAD and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и ILCG

Секторы
LEAD
ILCG

Технологии

36.5%
49.8%

Промышленность

31.1%
8.3%

Финансовые услуги

16.2%
6.0%

Здравоохранение

5.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.6%

Энергетика

1.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

LEAD
36.5%
ILCG
49.8%

Промышленность

LEAD
31.1%
ILCG
8.3%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
ILCG
6.0%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
ILCG
1.6%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
ILCG
10.6%

Энергетика

LEAD
1.3%
ILCG
0.5%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
ILCG
14.5%

Сырьевые материалы

LEAD

-

ILCG
1.1%

Недвижимость

LEAD

-

ILCG
1.4%

Коммунальные услуги

LEAD

-

ILCG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

LEAD vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.82

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.45

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.89

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

6.68

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LEAD и ILCG

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-52.98%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-15.65%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-23.10%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.38%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-35.38%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-8.22%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.43%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и ILCG

Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 4.12%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.40%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.81%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.31%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.00%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

21.53%

-2.88%

Сравнение комиссий LEAD и ILCG

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и ILCG

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and ILCG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to LEAD (4.12%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.15% vs 14.71% for LEAD. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.15% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

LEAD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.40% for ILCG.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор