PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции ILCB немного впереди с 15.00%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between LEAD and ILCB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between LEAD and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и ILCB

Секторы
LEAD
ILCB

Технологии

36.5%
35.5%

Промышленность

31.1%
8.6%

Финансовые услуги

16.2%
11.7%

Здравоохранение

5.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.1%

Энергетика

1.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

LEAD
36.5%
ILCB
35.5%

Промышленность

LEAD
31.1%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
ILCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
ILCB
4.8%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
ILCB
10.1%

Энергетика

LEAD
1.3%
ILCB
3.5%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
ILCB
11.4%

Сырьевые материалы

LEAD

-

ILCB
1.8%

Недвижимость

LEAD

-

ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

LEAD

-

ILCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

LEAD vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.20

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.10

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.24

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.64

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LEAD и ILCB

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-51.53%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.09%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.05%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.47%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-35.30%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.24%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и ILCB

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.88%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.10%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.02%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.13%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.16%

+0.49%

Сравнение комиссий LEAD и ILCB

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и ILCB

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and ILCB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 14.71% for LEAD. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор