PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAD с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и GQG US Equity ETF (GQGU).

LEAD и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAD и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAD и GQGU

2026 (YTD)2025
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		1.87%5.59%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

LEAD

1 день
1.09%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.28%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.31%
10 лет*
13.26%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с VYM
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий LEAD и GQGU

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Доходность на риск

LEAD vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.02

-0.28

Корреляция

Корреляция между LEAD и GQGU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и GQGU

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.66%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEAD и GQGU

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

LEADGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-6.65%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.24%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.21%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEADGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

9.66%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

9.66%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

9.66%

+8.94%