Сравнение LEAD с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
LEAD и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.76% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.24% соответственно.
LEAD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.14%
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и FTCS
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
LEAD vs. FTCS — Ранг доходности на риск
LEAD
FTCS
Сравнение LEAD c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.60 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.63 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 2.42 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и FTCS
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и FTCS
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -53.64% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.38% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -20.93% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -31.93% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.42% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.93% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.42% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и FTCS
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.20% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 7.06% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 13.60% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.14% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.54% | +3.06% |