PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 10.16%/yr for FTCS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.16% соответственно.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Correlation

The correlation between LEAD and FTCS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between LEAD and FTCS has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и FTCS

Секторы
LEAD
FTCS

Технологии

36.5%
12.3%

Промышленность

31.1%
19.6%

Финансовые услуги

16.2%
20.4%

Здравоохранение

5.7%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
7.7%

Энергетика

1.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
36.5%
FTCS
12.3%

Промышленность

LEAD
31.1%
FTCS
19.6%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
FTCS
20.4%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
FTCS
19.1%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
FTCS
14.3%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
FTCS
7.7%

Энергетика

LEAD
1.3%
FTCS
2.2%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
FTCS
2.3%

Сырьевые материалы

LEAD

-

FTCS
2.1%

Недвижимость

LEAD

-

FTCS

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

LEAD vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.23

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.42

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.30

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

0.73

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.23

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LEAD и FTCS

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-53.64%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.74%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-12.62%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.93%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-31.93%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.95%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.92%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.14%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и FTCS

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.64%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

6.99%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

9.82%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.13%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

15.54%

+3.11%

Сравнение комиссий LEAD и FTCS

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и FTCS

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and FTCS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs FTCS's -53.64%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.71% vs 10.16% for FTCS. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.71% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.53% for FTCS.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор