Сравнение LEAD с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
LEAD и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.76% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции FPX немного отстают с 12.79%.
LEAD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.14%
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и FPX
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
LEAD vs. FPX — Ранг доходности на риск
LEAD
FPX
Сравнение LEAD c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.04 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.99 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.16 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и FPX
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и FPX
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -56.29% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.19% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -43.14% | +18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -43.14% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -8.22% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -11.43% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.18% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и FPX
Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 5.87%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.13% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 18.62% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 29.34% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.54% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 24.17% | -5.57% |