Сравнение LEAD с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Grizzle Growth ETF (DARP).
LEAD и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAD и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.76% | 15.52% | 10.32% | 7.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
LEAD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.14%
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и DARP
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
LEAD vs. DARP — Ранг доходности на риск
LEAD
DARP
Сравнение LEAD c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.19 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.73 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.97 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 16.42 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.19 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и DARP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и DARP
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и DARP
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -30.27% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -15.92% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -9.09% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.84% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.85% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и DARP
Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 5.87%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.51% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 19.28% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 29.51% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.42% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 26.42% | -7.82% |