PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAD с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 11.12%/yr vs 6.53%/yr for CALF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
7.38%
С начала года
13.06%
1 год
19.57%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%12.73%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between LEAD and CALF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.68

Over the past year, the correlation between LEAD and CALF has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и CALF

Секторы
LEAD
CALF

Технологии

38.4%
32.4%

Промышленность

31.9%
5.4%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Здравоохранение

6.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
28.5%

Энергетика

1.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
38.4%
CALF
32.4%

Промышленность

LEAD
31.9%
CALF
5.4%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
CALF
0.2%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
CALF
9.7%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
CALF
3.6%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
CALF
28.5%

Энергетика

LEAD
1.4%
CALF
8.9%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
CALF
8.3%

Сырьевые материалы

LEAD

-

CALF
1.6%

Недвижимость

LEAD

-

CALF
1.5%

Коммунальные услуги

LEAD

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

LEAD vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.10

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.02

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.42

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

14.95

-6.67

LEAD vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и CALF

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-47.58%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.15%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-34.22%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-34.22%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

0.00%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-10.62%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и CALF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.83%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.30%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.89%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

23.27%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

25.91%

-7.16%

Сравнение комиссий LEAD и CALF

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и CALF

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and CALF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.62%) compared to CALF (4.83%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, LEAD leads with 11.12% vs 6.53% for CALF. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 11.12% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор