Сравнение LDUR с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
LDUR и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.72% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и VCSH
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
LDUR vs. VCSH — Ранг доходности на риск
LDUR
VCSH
Сравнение LDUR c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.17 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 3.18 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.58 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 14.56 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и VCSH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и VCSH
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и VCSH
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -12.86% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.40% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -9.48% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -12.86% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.97% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.34% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и VCSH
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.95% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.29% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.28% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.86% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.35% | -0.56% |