PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и VCSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.72% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий LDUR и VCSH

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.


Доходность на риск

LDUR vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.17

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

3.18

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.58

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

14.56

+3.01

LDUR vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.02

-0.16

Корреляция

Корреляция между LDUR и VCSH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и VCSH

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и VCSH

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и VCSH.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-12.86%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.40%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-9.48%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-12.86%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.74%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.97%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и VCSH

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.95%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.29%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

2.28%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

2.86%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

3.35%

-0.56%