Сравнение LDUR с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
LDUR и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | -0.13% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 0.35%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и USTB
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
LDUR vs. USTB — Ранг доходности на риск
LDUR
USTB
Сравнение LDUR c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.12 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 4.97 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 5.47 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 23.81 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.72 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.70 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и USTB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и USTB
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и USTB
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -5.32% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.84% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -4.96% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.59% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.67% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.19% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и USTB
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.49% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.83% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.49% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.01% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.02% | +0.77% |