PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUR с USTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. LDUR is actively managed, while USTB is passively managed. Over the past 5 years, LDUR returned 2.23%/yr vs 3.50%/yr for USTB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности LDUR и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 1.19%.

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUR и USTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%-0.13%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%

Correlation

The correlation between LDUR and USTB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.50

Over the past year, LDUR and USTB have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY

Доходность на риск

LDUR vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.93

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
6.69

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.88

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

5.65

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.64

25.66

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USTB равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.73

-0.86

Просадки

Сравнение просадок LDUR и USTB

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDURUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-5.32%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.84%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-1.02%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-4.96%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.04%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.66%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.19%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и USTB

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDURUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.33%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

0.84%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

1.22%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

2.01%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

2.01%

+0.76%

Сравнение комиссий LDUR и USTB

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и USTB

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDUR and USTB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDUR has higher volatility (0.44%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs USTB's -5.32%.

On 5-year performance, USTB leads with 3.50% vs 2.23% for LDUR. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USTB has performed better with a 3.50% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.35% for LDUR.

They also come from different issuers: PIMCO and Victory. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.34% for USTB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUR и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор