PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с PAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и PAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и PAIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.53%8.23%4.02%6.63%-6.00%-0.84%6.95%6.40%-0.80%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям PAIIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.83% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий LDUR и PAIIX

LDUR берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.


Доходность на риск

LDUR vs. PAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c PAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURPAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.75

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

1.02

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.84

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

3.60

+13.97

LDUR vs. PAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа PAIIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и PAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURPAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.75

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.57

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Корреляция

Корреляция между LDUR и PAIIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и PAIIX

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PAIIX в 4.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
4.33%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и PAIIX

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и PAIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURPAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-13.59%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-4.25%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-9.91%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-10.44%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.44%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.99%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.00%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и PAIIX

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURPAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.26%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.89%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

3.95%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.26%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.92%

-0.13%