PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с MSTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUR с MSTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, LDUR returned 4.37% vs 4.30% for MSTI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.

Доходность

Сравнение доходности LDUR и MSTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.63%.

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%

MSTI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUR и MSTI

2026 (YTD)202520242023
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%2.87%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		0.63%6.33%4.84%4.14%

Correlation

The correlation between LDUR and MSTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between LDUR and MSTI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Madison Short-Term Strategic Income ETF

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY
Часто сравнивают с MSTI:
MSTI с MSTYMSTI с LSSTMSTI с SGOVMSTI с ISDBMSTI с SDCPMSTI с MAXIMSTI с JPLD

Доходность на риск

LDUR vs. MSTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTI
Ранг доходности на риск MSTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c MSTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURMSTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.76

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.64

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.28

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.64

13.50

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. MSTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа MSTI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и MSTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURMSTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.76

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.17

-1.30

Просадки

Сравнение просадок LDUR и MSTI

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и MSTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDURMSTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-1.48%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.32%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.33%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.29%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.32%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и MSTI

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.44%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDURMSTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.61%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

2.45%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

2.71%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

2.71%

+0.06%

Сравнение комиссий LDUR и MSTI

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и MSTI

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности MSTI в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		5.34%5.40%5.48%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDUR and MSTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTI has higher volatility (0.58%) compared to LDUR (0.44%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs MSTI's -1.48%.

On 1-year performance, LDUR leads with 4.37% vs 4.30% for MSTI. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDUR has performed better with a 4.37% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

MSTI has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.35% for LDUR.

They also come from different issuers: PIMCO and Madison. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.40% for MSTI.

LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUR и MSTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор