Сравнение LDUR с LDSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF).
LDUR и LDSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и LDSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и LDSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.33% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью -0.08%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и LDSF
LDUR берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.
Доходность на риск
LDUR vs. LDSF — Ранг доходности на риск
LDUR
LDSF
Сравнение LDUR c LDSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | LDSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 2.88 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.85 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 12.21 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и LDSF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и LDSF
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LDSF в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и LDSF
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, примерно равная максимальной просадке LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и LDSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -8.56% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.74% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -7.83% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.07% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.48% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.41% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и LDSF
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.17% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.47% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.39% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.08% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.20% | -0.41% |