Сравнение LDUR с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
LDUR и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.71% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и ICSH
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
LDUR vs. ICSH — Ранг доходности на риск
LDUR
ICSH
Сравнение LDUR c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 10.89 | -8.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 25.73 | -22.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 6.44 | -4.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 44.98 | -41.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 281.70 | -264.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 10.89 | -8.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 7.42 | -6.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 2.56 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.90 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и ICSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и ICSH
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и ICSH
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -3.94% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.10% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -0.73% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -3.94% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.08% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.02% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и ICSH
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.16% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.27% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 0.41% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 0.48% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 1.06% | +1.73% |