Сравнение LDUR с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
LDUR и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.97% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и FLOT
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.
Доходность на риск
LDUR vs. FLOT — Ранг доходности на риск
LDUR
FLOT
Сравнение LDUR c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.10 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 2.64 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.95 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.88 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 22.41 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 2.27 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и FLOT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и FLOT
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FLOT в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и FLOT
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -13.54% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.57% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -2.36% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -13.54% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.16% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.21% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.20% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и FLOT
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.50% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.61% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.12% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.77% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 4.15% | -1.36% |