Сравнение LDUR с DDV
LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
LDUR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.44%
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDUR и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.93% | 0.73% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between LDUR and DDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUR vs. DDV — Ранг доходности на риск
LDUR
DDV
Сравнение LDUR c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.04 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и DDV
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -1.92% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.14% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.35% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 2.67% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.67% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.67% | +0.10% |
Сравнение комиссий LDUR и DDV
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и DDV
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.35% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
LDUR and DDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.
LDUR has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.21% for DDV.
LDUR is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: PIMCO and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для LDUR и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор