Сравнение LDUR с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
LDUR и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.97% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и BSV
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
LDUR vs. BSV — Ранг доходности на риск
LDUR
BSV
Сравнение LDUR c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 3.25 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.23 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 12.23 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.62 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и BSV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и BSV
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и BSV
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -8.54% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.29% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -8.54% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -8.54% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.76% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.98% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.34% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и BSV
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.75% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.78% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.19% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.00% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.71% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.37% | +0.42% |