Сравнение LDUR с APUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE).
LDUR и APUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и APUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и APUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 2.94% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у APUE с доходностью -3.14%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и APUE
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.
Доходность на риск
LDUR vs. APUE — Ранг доходности на риск
LDUR
APUE
Сравнение LDUR c APUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | APUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.08 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.61 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.66 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 7.68 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.08 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и APUE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и APUE
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности APUE в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и APUE
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и APUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -18.83% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -11.90% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.57% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.14% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.57% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и APUE
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.42% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 9.74% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 17.70% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 14.82% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 14.82% | -12.03% |