Сравнение LDSF с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
LDSF и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.01% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.41% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.41%.
LDSF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и STOT
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
LDSF vs. STOT — Ранг доходности на риск
LDSF
STOT
Сравнение LDSF c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.54 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.64 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.59 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.60 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 18.72 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и STOT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и STOT
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и STOT
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -6.07% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.76% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -6.07% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.45% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.85% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.23% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и STOT
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.49% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.80% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.70% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.73% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.21% | +0.99% |