PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LDSF is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, LDSF returned 2.38%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

LDSF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.06%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.74%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%28.92%

Correlation

The correlation between LDSF and SPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.26

The correlation between LDSF and SPY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDSF и SPY

Секторы
LDSF
SPY

Здравоохранение

100.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

LDSF
100.0%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

LDSF

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

LDSF

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

LDSF

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

LDSF

-

SPY
4.8%

Энергетика

LDSF

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

LDSF

-

SPY
11.8%

Промышленность

LDSF

-

SPY
7.8%

Недвижимость

LDSF

-

SPY
1.9%

Технологии

LDSF

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

LDSF

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LDSF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.24

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

14.72

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LDSF и SPY

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-55.19%

+46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-8.88%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-18.76%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-24.50%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.70%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-9.05%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.91%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и SPY

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.73%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.84%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

8.90%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

11.83%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

17.05%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

17.94%

-14.76%

Сравнение комиссий LDSF и SPY

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и SPY

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and SPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to LDSF (0.73%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 2.38% for LDSF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.98% for SPY.

LDSF is categorized as Short-Term Bond, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.09% for SPY.

LDSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор