Сравнение LDSF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LDSF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 28.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и SPY
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
LDSF vs. SPY — Ранг доходности на риск
LDSF
SPY
Сравнение LDSF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.96 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.49 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.53 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 7.27 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.96 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.56 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и SPY
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и SPY
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -55.19% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -12.05% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -24.50% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.53% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -9.09% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.54% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и SPY
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 5.35% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 9.50% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 19.06% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 17.06% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 17.92% | -14.72% |