PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с LODI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с LODI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, LDSF returned 4.84% vs 5.83% for LODI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for LODI.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и LODI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 1.87%.

LDSF

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.84%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

LODI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и LODI

2026 (YTD)20252024
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.84%6.82%-0.57%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.87%6.04%0.26%

Correlation

The correlation between LDSF and LODI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

AAM SLC Low Duration Income ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с LODI:
LODI с SAWSLODI с SLDRLODI с BSVLODI с SJLDLODI с MYCFLODI с DFSDLODI с USTB

Доходность на риск

LDSF vs. LODI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c LODI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFLODIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.69

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

7.82

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

20.31

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. LODI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LODI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и LODI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFLODIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.37

-1.55

Просадки

Сравнение просадок LDSF и LODI

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и LODI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFLODIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-1.01%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.75%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.04%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.21%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.29%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и LODI

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFLODIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.31%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.08%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.40%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.34%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

2.34%

+0.84%

Сравнение комиссий LDSF и LODI

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и LODI

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности LODI в 4.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.96%5.11%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and LODI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDSF has higher volatility (0.70%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs LODI's -1.01%.

On 1-year performance, LODI leads with 5.83% vs 4.84% for LDSF. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.83% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.63% for LDSF.

They also come from different issuers: First Trust and AAM. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.15% for LODI.

LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и LODI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор