PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDSF с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDSF и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и LDUR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
-0.08%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.


LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий LDSF и LDUR

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

LDSF vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDSFLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.32

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.50

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.69

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

17.57

-5.36

LDSF vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDSFLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.86

-0.07

Корреляция

Корреляция между LDSF и LDUR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и LDUR

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и LDUR

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, примерно равная максимальной просадке LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


LDSFLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-8.68%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.17%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-6.75%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.44%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-0.86%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.25%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и LDUR

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDSFLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.75%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.12%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

1.86%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.02%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

2.79%

+0.41%