Сравнение LDSF с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
LDSF и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и JPST
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
LDSF vs. JPST — Ранг доходности на риск
LDSF
JPST
Сравнение LDSF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 7.23 | -5.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 13.86 | -10.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.40 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 14.88 | -12.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 94.20 | -81.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 7.23 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 6.16 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.16 | -2.37 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и JPST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и JPST
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и JPST
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -3.28% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.30% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -0.79% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.08% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.05% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и JPST
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.22% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.35% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.61% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.57% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 0.94% | +2.26% |