Сравнение LDSF с ISDB

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ISDB в 0.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LDSF и ISDB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности ISDB в 4.69%

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и ISDB.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.