PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с FLDR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Short-Term Bond funds. LDSF is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past 5 years, LDSF returned 2.41%/yr vs 3.72%/yr for FLDR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.70%.

LDSF

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.46%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

FLDR

1 день
0.08%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.64%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и FLDR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.82%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.70%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.38%

Correlation

The correlation between LDSF and FLDR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2019 г.

0.36

The correlation between LDSF and FLDR shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FMHILDSF с FSIGLDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с ICSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

LDSF vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDSFFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
5.75

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
9.69

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.65

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

9.97

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

67.93

-57.10

LDSF vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDSF и FLDR

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-12.23%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.47%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-0.76%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-2.33%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.35%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и FLDR

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.19%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.60%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

0.81%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

1.21%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

5.25%

-2.08%

Сравнение комиссий LDSF и FLDR

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и FLDR

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FLDR в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.41%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and FLDR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDSF has higher volatility (0.67%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.72% vs 2.41% for LDSF. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.72% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.41% for FLDR.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор