Сравнение LDSF с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
LDSF и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и VRIG
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
LDSF vs. VRIG — Ранг доходности на риск
LDSF
VRIG
Сравнение LDSF c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 5.22 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 6.83 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.22 | -1.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 6.23 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 52.58 | -40.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 5.22 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 3.35 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.89 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и VRIG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и VRIG
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и VRIG
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -13.04% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.78% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -2.28% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.27% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.09% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и VRIG
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.18% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.36% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.93% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.29% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.83% | -0.63% |