PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDSF с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). LDSF is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, LDSF returned 2.40%/yr vs 25.85%/yr for AIRR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности LDSF и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%.

LDSF

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.84%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDSF и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		0.84%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%28.07%

Correlation

The correlation between LDSF and AIRR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.20

The correlation between LDSF and AIRR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDSF и AIRR

Секторы
LDSF
AIRR

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Промышленность

-

84.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LDSF
100.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

LDSF

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

LDSF

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

LDSF

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

LDSF

-

AIRR

-

Энергетика

LDSF

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

LDSF

-

AIRR
9.6%

Промышленность

LDSF

-

AIRR
84.6%

Недвижимость

LDSF

-

AIRR

-

Технологии

LDSF

-

AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

LDSF

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с FTCBLDSF с HISFLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с XMPTLDSF с SGOV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

LDSF vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.75

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.51

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.33

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

19.70

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LDSF и AIRR

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDSFAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-42.37%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-13.09%

+11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-27.95%

+26.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-27.95%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-7.42%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.53%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 0.70%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDSFAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

6.86%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

19.88%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

25.35%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

25.30%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

26.29%

-23.11%

Сравнение комиссий LDSF и AIRR

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и AIRR

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.63%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDSF and AIRR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to LDSF (0.70%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.85% vs 2.40% for LDSF. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LDSF has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.85% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.

LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.13% for AIRR.

LDSF is categorized as Short-Term Bond, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDSF и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор