Сравнение LDRI с TIPX
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index while TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 4.51% vs 5.04% for TIPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TIPX.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и TIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 1.72%.
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам LDRI и TIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.92% | 5.94% | 0.10% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 1.72% | 7.15% | -0.61% |
Correlation
The correlation between LDRI and TIPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between LDRI and TIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. TIPX — Ранг доходности на риск
LDRI
TIPX
Сравнение LDRI c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | TIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 3.92 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 13.22 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.94 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.50 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и TIPX
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -10.06% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.29% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.30% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.28% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.38% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и TIPX
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.46%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.74% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.79% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.61% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 4.64% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 4.37% | -2.09% |
Сравнение комиссий LDRI и TIPX
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и TIPX
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TIPX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.54% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and TIPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPX has higher volatility (0.74%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs TIPX's -10.06%.
On 1-year performance, TIPX leads with 5.04% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIPX has performed better with a 5.04% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TIPX.
TIPX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.52% for LDRI.
LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.15% for TIPX.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и TIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор