Сравнение LDRI с TIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).
LDRI и TIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и TIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRI и TIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.58% | 7.15% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 0.58%.
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRI и TIPX
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDRI vs. TIPX — Ранг доходности на риск
LDRI
TIPX
Сравнение LDRI c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | TIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.72 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.84 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 6.83 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.49 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между LDRI и TIPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и TIPX
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TIPX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.70% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и TIPX
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRI | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -10.06% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -2.03% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.83% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.31% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.55% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и TIPX
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRI | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.96% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.76% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 3.14% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 4.64% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 4.39% | -2.03% |