PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRI с PBTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).

LDRI и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и PBTP

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.87%5.94%0.10%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		0.97%5.98%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 0.97%.

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.83%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IVOLLDRI с IBICLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с BND
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с VTIPPBTP с TMFPBTP с AAL.LPBTP с SCHP

Сравнение комиссий LDRI и PBTP

LDRI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Доходность на риск

LDRI vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRIPBTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.95

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.93

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

3.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

12.39

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBTP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRIPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

1.27

+0.86

Корреляция

Корреляция между LDRI и PBTP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и PBTP

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PBTP в 3.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.14%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и PBTP

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и PBTP.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRIPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-5.44%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.03%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.32%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.77%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и PBTP

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) имеют волатильность 0.58% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRIPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.05%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.97%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

2.86%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

2.66%

-0.30%