PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRI с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 4.51% vs -38.74% for IBIT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRI и IBIT

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%5.94%0.10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%21.42%

Correlation

The correlation between LDRI and IBIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTP
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

LDRI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRIIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.89

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
-1.23

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.86

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

-0.79

+8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.35

-1.36

+21.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.89

+3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.30

+1.97

Просадки

Сравнение просадок LDRI и IBIT

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-49.36%

+48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-49.36%

+48.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-48.10%

+48.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-16.02%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

28.44%

-28.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

9.50%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

34.44%

-33.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

43.73%

-41.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

50.19%

-47.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

50.19%

-47.91%

Сравнение комиссий LDRI и IBIT

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и IBIT

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LDRI and IBIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, LDRI leads with 4.51% vs -38.74% for IBIT. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.51% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for IBIT.

LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.25% for IBIT.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRI и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор