Сравнение LDRI с IBIT
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 2.98% vs -43.08% for IBIT. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
LDRI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.41%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $140.43K | $201.50K | $199.97K |
Сравнение доходности по годам LDRI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.65% | 5.94% | 0.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 21.67% |
Correlation
The correlation between LDRI and IBIT is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LDRI
IBIT
Сравнение LDRI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.81 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.23 | +13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и IBIT
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -53.30% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -53.30% | +52.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -48.46% | +48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -18.39% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 35.07% | -34.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.45%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 8.34% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 33.03% | -31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 44.38% | -42.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 49.50% | -47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 49.50% | -47.25% |
Сравнение комиссий LDRI и IBIT
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и IBIT
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 5.02% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and IBIT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to LDRI (0.45%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, LDRI leads with 2.98% vs -43.08% for IBIT. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 2.98% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
LDRI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for IBIT.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.25% for IBIT.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор