PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRI с CPII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).

LDRI и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRI и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и CPII

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.87%5.94%0.10%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.57%2.76%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IVOLLDRI с IBICLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с BND
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHP

Сравнение комиссий LDRI и CPII

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

LDRI vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRICPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.56

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.82

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.23

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

2.72

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRICPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.56

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.59

+1.53

Корреляция

Корреляция между LDRI и CPII составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и CPII

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности CPII в 3.41%

TTM2025202420232022
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и CPII

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и CPII.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRICPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-6.40%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.62%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.16%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.67%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.73%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и CPII

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRICPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.02%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.44%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.92%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

6.01%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

6.01%

-3.65%