PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRI с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

LDRI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и ACWI

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.87%5.94%0.10%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IVOLLDRI с IBICLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с BND
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий LDRI и ACWI

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

LDRI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRIACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.82

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.87

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

8.55

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.39

+1.73

Корреляция

Корреляция между LDRI и ACWI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и ACWI

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и ACWI

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-56.00%

+55.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-11.76%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-6.04%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-8.68%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.57%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

6.23%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

10.08%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

17.50%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

15.96%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

17.08%

-14.72%