Сравнение LDRH с JPHY
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while JPHY is actively managed. Over the past year, LDRH returned 5.87% vs 6.32% for JPHY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.24%.
LDRH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.02% | 3.74% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.24% | 4.06% |
Correlation
The correlation between LDRH and JPHY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between LDRH and JPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. JPHY — Ранг доходности на риск
LDRH
JPHY
Сравнение LDRH c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.85 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | 17.77 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и JPHY
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -1.65% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.65% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.13% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.21% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.36% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и JPHY
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) имеют волатильность 0.58% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.31% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.00% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.00% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.00% | +0.47% |
Сравнение комиссий LDRH и JPHY
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и JPHY
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности JPHY в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and JPHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPHY has higher volatility (0.61%) compared to LDRH (0.58%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs JPHY's -1.65%.
On 1-year performance, JPHY leads with 6.32% vs 5.87% for LDRH. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPHY has performed better with a 6.32% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 5.91% for JPHY.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.24% for JPHY.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор