PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и JPHY

2026 (YTD)2025
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%3.78%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between LDRH and JPHY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов LDRH и JPHY

Секторы
LDRH
JPHY

Энергетика

100.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

LDRH
100.0%
JPHY
7.0%

Сырьевые материалы

LDRH

-

JPHY
3.6%

Коммуникационные услуги

LDRH

-

JPHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

JPHY
8.9%

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

JPHY
2.4%

Финансовые услуги

LDRH

-

JPHY
1.8%

Здравоохранение

LDRH

-

JPHY
5.1%

Промышленность

LDRH

-

JPHY
10.8%

Недвижимость

LDRH

-

JPHY
3.0%

Технологии

LDRH

-

JPHY
4.8%

Коммунальные услуги

LDRH

-

JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с IBHGLDRH с XHYFLDRH с EUHY
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

LDRH vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

2.16

-0.46

Просадки

Сравнение просадок LDRH и JPHY

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-1.65%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.10%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.21%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.04%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

3.04%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

3.04%

+0.47%

Сравнение комиссий LDRH и JPHY

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и JPHY

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности JPHY в 5.92%

ПозицияTTM20252024
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and JPHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.92% for JPHY.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор