Сравнение JPHY с JEPI
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPHY returned 6.32% vs 7.79% for JEPI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.34%.
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.24% | 4.06% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.34% | 5.96% |
Correlation
The correlation between JPHY and JEPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between JPHY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPHY
JEPI
Сравнение JPHY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.17 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 3.42 | +14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и JEPI
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -13.71% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -6.68% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.69% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.13% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.28% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что JPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.37% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 6.29% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 7.98% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 11.08% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 10.78% | -7.78% |
Сравнение комиссий JPHY и JEPI
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и JEPI
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности JEPI в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.17% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and JEPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.37%) compared to JPHY (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPHY dropped -1.65% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, JEPI leads with 7.79% vs 6.32% for JPHY. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPHY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 7.79% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 5.91% for JPHY.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.35% for JEPI.
JPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор